在選擇權的世界裡，有五個重要的「希臘字母」，他們分別為...
Delta Δ
Gamma Γ
Vega V
Theta Θ
Rho ρ
現在就由我來一一介紹他們吧！
Delta Δ
標的物變動對選擇權價格的影響
假設某臺指選Call Delta值為0.5
當臺指期上漲1點時，此Call上漲0.5點
反之，某臺指選Put Delta值為-0.6
當臺指期上漲一點時，此Put下跌0.6點
Gamma Γ
標的物變動對選擇權Delta值的影響
假設某臺指選Call Gamma值為0.07
當臺指期下跌1點時，此Call的Delta值下跌0.07點
Vega V
隱含波動率對選擇權價格的影響
假設某臺指選Put Vega值為4.0
隱含波動率變動1%時，此Put上漲4.0點
Theta Θ
時間價值衰弱對選擇權價格的影響
在7/26，假設某臺指選Put Theta值為-1.2
在7/27，此Put下跌1.2點
Rho ρ
無風險利率對選擇權價格的影響
假設某臺指選Call Rho值為0.2
無風險利率變動1%時，此Call上漲0.2點
但由於幅度不大，所以較不受重視。
