在選擇權(quán)的世界裡，有五個(gè)重要的「希臘字母」，他們分別為...
Delta Δ
Gamma Γ
Vega V
Theta Θ
Rho ρ
現(xiàn)在就由我來一一介紹他們吧！
Delta Δ
標(biāo)的物變動(dòng)對(duì)選擇權(quán)價(jià)格的影響
假設(shè)某臺(tái)指選Call Delta值為0.5
當(dāng)臺(tái)指期上漲1點(diǎn)時(shí)，此Call上漲0.5點(diǎn)
反之，某臺(tái)指選Put Delta值為-0.6
當(dāng)臺(tái)指期上漲一點(diǎn)時(shí)，此Put下跌0.6點(diǎn)
Gamma Γ
標(biāo)的物變動(dòng)對(duì)選擇權(quán)Delta值的影響
假設(shè)某臺(tái)指選Call Gamma值為0.07
當(dāng)臺(tái)指期下跌1點(diǎn)時(shí)，此Call的Delta值下跌0.07點(diǎn)
Vega V
隱含波動(dòng)率對(duì)選擇權(quán)價(jià)格的影響
假設(shè)某臺(tái)指選Put Vega值為4.0
隱含波動(dòng)率變動(dòng)1%時(shí)，此Put上漲4.0點(diǎn)
Theta Θ
時(shí)間價(jià)值衰弱對(duì)選擇權(quán)價(jià)格的影響
在7/26，假設(shè)某臺(tái)指選Put Theta值為-1.2
在7/27，此Put下跌1.2點(diǎn)
Rho ρ
無風(fēng)險(xiǎn)利率對(duì)選擇權(quán)價(jià)格的影響
假設(shè)某臺(tái)指選Call Rho值為0.2
無風(fēng)險(xiǎn)利率變動(dòng)1%時(shí)，此Call上漲0.2點(diǎn)
但由於幅度不大，所以較不受重視。
